我们先简单进行以下介绍，沪深300，是由国内A股中排名前300的公司的股票组成，具有业绩优良，稳健发展的特点，具有非常强劲的竞争力。

而中证500则是由A股中规模排在300-800之间的500家公司的股票组成，整体情况虽然不如沪深300规模大，但发展潜力比较大，成长性好，综合反映A股中部分中小市值公司的股票价格表现。

相信大家对于这二者已经有了一个大致的区别，接下来我们就来细细讲一下沪深300和中证500具体是如何进行选样，并且收益情况是怎样的，能够更好地让大家进行分析选择。

【1】沪深300：

沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

选样方法：对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券;对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。

【2】中证500：中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。

选样方法：

①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券;

②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔 除排名后 20%的证券;

③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

总而言之，二者包含的股票是不重合的，如果我们同时进行投资，几乎就是投资了A股市场上绝大部分公司的股票，相当于就是买大盘整体的行情了。