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期权研究院财经热点 • 投资午参11月06日(星期三)

发布时间:2019-11-0615:31:39

来源: 金投机构

分类:财经新闻

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摘要解读投资午参,把握行情趋势!

财经简报

1、新华社:受权发布《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度 推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》。加快自由贸易试验区、自由贸易港等对外开放高地建设。优化生育政策,提高人口质量。积极应对人口老龄化,加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

2、市场监管总局:召开“规范网络经营活动行政指导座谈会”,召集20多家平台企业参会,点名“二选一”违法。京东表示坚决抵制“二选一”,绝不限制商家在其他平台做促销活动。拼多多称遭遇“二选一”压力。

3、国家烟草专卖局:各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署,多措并举,对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。

交易行情

期权量化投资模型解析

周三各人气指标继续分化,未出现一致的方向,指向依旧为震荡。在绝对值方面,今日各指标最高绝对值37.5,最低绝对值21.66,整体绝对值偏低,指示意义为下跌报收,预计今日市场为震荡小跌。操作上短线暂不参与,中线则继续保持5成仓位,重点布局价值股。

一、财经简评

1、重磅:央行突然“降息” 投放4000亿“麻辣粉”!降息周期就此打开?

11月5日,央行发布公告称,当天开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,与当日到期量基本持平,期限为1年,中标利率为3.25%,较上期下降5个基点。这是自2018年4月以来,首次调降1年期MLF利率。

由于当天有4035亿元MLF到期,市场此前已充分预期央行会续作MLF;但超出市场预期的是,此次开展MLF操作的同时也下调了1年期MLF的利率。超预期的降息也反映出货币政策逆周期调控的发力。

受降息利好消息影响,金融市场为之一振。降息消息一出,银行间现券收益率下行幅度扩大,10年期国开活跃券和10年期国债活跃券收益率快速下行。国债期货短期拉升,10年期债主力合约涨0.32%。

简评

进行MLF操作是常规选项,这是因为有4035亿元到期,但出乎市场预料的是降低了利率水平,5个基点的下调幅度尽管有限,但这是一个方向性的指引,目前欧美已经进行了降息周期,世界多个国家和地区也在跟进,我们这迟来的降息,看来也是真的要来了,对于股票市场来说,短期影响最大的因素就是利率,今天的市场表现也是充分的说明了这一点。

2、加强资本市场基础制度建设

《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》指出:加快完善社会主义市场经济体制。建设高标准市场体系,完善公平竞争制度,全面实施市场准入负面清单制度,改革生产许可制度,健全破产制度。强化消费者权益保护,探索建立集体诉讼制度。加强资本市场基础制度建设,健全具有高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系,有效防范化解金融风险。

简评

资本市场的基础制度当然特别重要,这是资本市场的基础,目前我们的资本市场还有相当的欠缺,许多地方还需要进一步完善。

3、人民币成功破7!1个月劲升1700点 中国资产能否开启大行情?

年关难过,资本市场也有这个讲究!那么,今年会不会好过?由于年底结算等原因,每到年底,市场多数情况下并不会太好。年底若能走好,大概率也会有一轮大牛市,2012年底和2014年底的行情亦是例证。从11月几个交易日的行情来看,市场并不太差。今日股、债、汇三市联动,全面上扬。其中,人民币汇率尤其强势,离岸人民币单日大涨360点,成功升破7这一重要关口。人民币重回升值轨道,央行又施“雨露”,资本市场是否会开启大牛市?

简评

最近这一个月,人民币的升值步伐还是相当快的,未来会如何走,我们拭目以待。

4、工信部:正研究制定《促进游艇旅游发展的指导意见》

工信部答复十三届全国人大二次会议第5740号建议称,目前,工信部正在配合文化旅游部、交通运输部等部门研究制定《促进游艇旅游发展的指导意见》,推进促进游艇产业发展的相关政策落实落地。

简评

旅游现在已经是促进经济发展的重要手段,有政策出台也不足为奇

5、科创板设立一周年开户数440万 投资者更趋理性专业

2018年11月5日,科创板在上海宣布设立。经过一年时间,科创板以前所未有的速度登陆资本市场,成为了证券领域深化改革的最前沿。上周末,证监会主席易会满评价科创板为“符合预期、基本平稳”。记者在券商、投资者、证券营业部的采访中也了解到,目前无论是科创板开户数、活跃度等,反映出科创板投资者趋于理性的特点。根据上交所数据,目前开通科创板交易权限的投资者已有440多万。由于投资科创板需要一定的资金实力,更要有投资经验和对上市公司的研判。所以,正式开板几个月以来,投资者关心的问题已经从如何开户投资,延展到理性分析和深入研究市场的层面。

简评

总体来说科创板的表现还是不错的,但开户数确实不太多,这么少的参与者,恐怕未来的走势也不好说

二、交易回顾

1、股票交易

警惕反弹背后三大不足:

第一,沪指完成对于收敛形态的突破,这是今天技术上一个重要的成果。但60分钟看,今天的第二小时突破后,后两小时K线上构成了黄昏星的形态。同时从成交量上来说,周二的拉升并没有真正意义上的强势放量,因此这个突破是有水分的。

第二,日线级别来看,MACD的几个回踩其实深度是在加深的,但毫无疑问指数近期的重心是在上移,这其实形成了日线级别背离的信号。而昨天仅仅体现在15分钟级别的KDJ背离今天我们看已经传导至30分钟级别,这两个技术信号对于超短线来说,同样构成压力。

第三,沪指突破收敛形态后,指数在今天的高位其实触及到了3008附近的前期高点和高位平台,因此回调的高点等于仍然受制于前期压制,这个一定程度上消解了技术突破的意义。

因此技术上面综合来看,短线回踩极有可能发生,接下来的回踩力度,将决定此次突破是否有效,重点关注一下。

2、期权交易

周二50ETF一举突破了3.100整数关口,虽然突破后略有回落,但是总体来说盘面走势尚可。3.100平台压力并不算大,或许没等跑下盘出局,不过总体来说,只要消息面没有太大变化,下半周大盘会进入消化阶段,如果外盘小心点,有什么风吹草动会重新探底筑底,所以说最近几个交易日的上涨只不过是虚涨,或者说是超跌反弹,在接下来的操作中不可掉以轻心。z阶段启动,需要继续等待,必须等待站稳3.100后,我们再进入第二波买方认购阶段布局。昨天50ETF冲高,认购出场,反手认沽。今天如果标的继续向上运行的情况下,投资者需要继续把持仓张数降下来,接下来是3.100点附近徘徊。震荡行情做法:逢低认购,逢高认沽。今天或许收一颗小阴线,我也无济于事,轻仓的动态即可,激进的缓一个交易日在操作。

周二的隐波完完全全站在了买方这边,全天波动率跟随指数上涨而上涨,最高冲击达15%的涨幅,导致做对方向的买方(认购)赚钱效应非常明显,涨幅非常大。平值认购合约11月3100最高涨幅达107.20%,也就是日内翻倍,涨幅远远大于上周50ETF同期涨幅。这就是波动率的魅力,波动率暴涨所带来的买方收益是十分恐怖的。

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