讲解反跟单也有段时间了，单论从期货操盘上来说、大家都觉得自己是天才，往往从一个美好开始并自一个懊恼悔恨结束。每个人的主观意志都是自大乃至信心爆棚的、但是所有人都忽略了金钱的魔力带来的贪婪、兴奋、激动、恐惧、等各方面情绪，从而导致我们失去了自己的初衷、目标乃至信心，败兴而归。

其实期货交易很简单，跟对的群体正向做、跟错的群体反着来.

反跟单其实仅仅只是一个概念而已，并没有往上谣传的那么复杂，其实遵循的也就是一个事件所发生的大概率，通过跟单软件与大概率事件进行反向操作，将大概率的亏损转化为大概率的盈利。

反跟单概念近两年被市场炒作的如火如荼，各种跟单软件炙手可热。但是由于期货交易机制所决定的，并不是所有的跟单样本适用于跟单。

比如：同样是亏损巨大的账户，以交易恒生指数为例：A账户一月交易周期，恒生指数交易100手，亏损净值为100000元;B账户一月交易周期，恒生指数交易10手、亏损净值为100000元。那么问题来了，同样的交易周期，同样的亏损额度，同样的交易品种，我们如何选择跟单样本呢?

答案是B账户，为什么呢?因为其中涉及到期货跟单当中致命的环节、滑点问题，A账户尽管也亏损的同样的金额，但是A账户交易量是B账户的十倍，相当于A账户的手续费是B账户的十倍，举例恒生指数手续费50港币一手，那么交易期间A账户产生的手续费为5000港币、B账户产生的手续费为500港币。期间假设滑点一手为两点，那么A账户100手相当于滑点200点，恒生指数一个点位价值50港币，那么A账户的佣金加上滑点损失，15000港币，那么A账户净亏损85000港币;B账户交易10手，手续费计算500港币，滑点20点，折合港币1000，那么A账户去除手续费加滑点的损耗，那么净亏损为94000港币。因此B账户的净亏损额度要高于A账户9000元。

以上是大致推算的一个过程，实际交易当中滑点的问题，要比上述推论更加恐怖;

那么滑点问题如何解决?

1、期货交易机制是撮合成交，是以价格优先、时间优先来进行单量匹配。那么从交易员下单到报价到交易所服务器是需要信号传输时间的，因此下单的速度越快，那么对于整体交易滑点的下降就越有利。如若每次下单都能快哪怕1毫秒，那么长期累积下来，能节约一笔可观的滑点成本。不要小看这区区的数毫秒，一年下来跟单账户能否实现盈利，很有可能就取决在这毫厘之间。

在跟单的过程中，务必要确保跟单软件的稳定运行。不能出现卡机，死机，或者交易断线的情况。若在跟单的时候出现交易断线、卡机死机，那么就会给跟单账户造成极大的风险。如客户单子平仓了，我们的账户由于交易断线没有及时平仓。那么我们的账户就暴露在风险之中。

因此反向跟单对硬件设备，尤其是网络设备的要求极高。常规的电脑硬件及网络满足不了反向跟单的要求。因此建议做反向跟单的朋友，尽量选择以云平台服务器来进行相应的反向跟单操作。如果国内商品跟单做的比较多，那么在服务器地址的选择上尽量以上海服务器机房。若恒生指数跟单做得多，那么服务器网络则选择香港机房。

2、跟单参数方面：俗称的镜像零滑点软件、盘手的数据与实盘的数据在单倍跟单、一跟多的状况下是一致的，但是其实本质上还是会存在滑点、不建议选择;

传统跟单软件，对于自身交易经验不是太丰富的反向跟单朋友，我们建议报单延时参数选择：0秒，撤单时间选择：2秒，跟单滑点选择0跳，追单滑点选择5跳。这样的参数设置能应对绝大多数的行情。经过统计，运用上述参数进行反向跟单。约有40%的交易能实现0滑点，40%的交易产生1个滑点，10%的交易产生2个滑点，10%的交易产生3-5个滑点。总体来说，综合滑点率在1-1.5点左右。