1、大数据反着做?数据越多越好?筛选数据?

大数据反着做、确实是有一定的道理。但是不一定人数越多、数据量越大、盈利概率就越大。数据量与交易手数、手续费成本、滑点损耗、人工工资、运营成本、亏损概率是成正比的。数据越多、相应的成本以及损耗越大、亏损系数越大。筛选数据、目前的市场行情来看、从行业内部进行剖析的话、数据的筛选是建立在对历史的已经发生过的进行判断与分析、并且过去发生的行情未来会不会重现?当然、行情是没有错的、市场也是永远没错的，但是我们是人为招聘的交易员、并不是真正的散户、对他们而言、状态会不会继续保持、盘手的交易周期会不会突然结束、甚至是我们运营者本身各种不理智限制性的干扰也必须包括在里边。那么这些上述因素、变相的增加了我们对数据的筛选、样本的分析难度、以及跟随的结果。

2、交易品种的活跃度、品种的有效性、以及目标集中性。

如今股指已然远去、恒指上位。于是、国内的交易伙伴儿纷纷将矛头指向恒指。在这我想说一下、确实是恒指波动率以及交易活跃度、资金量非常可观、也具有很好的对冲性。但是、国内目前反向跟单的群体越来越多、交易数量、据小编预估、基本上可以占据恒指百分之四五十的交易量。重点是这里、国内东西南北中恒指反跟单的盘手齐上阵、于是、群雄逐鹿变成了互相厮杀。鹬蚌相争、渔翁得利。有可能北京哥们的亏损、反倒被上海伙计给接盘。恒指目前的目标集中性简直太强。而且恒指反向跟单的操作频率、操作时间、操作规律简直是非常好把握。在我们内斗的同时、是否有金融大鳄、从宏观上、搞定我们净头寸、一波行情搞死我们呢???我们是否应该转变一个思路、转换一下市场品种呢?

3、跟的样本账户亏损比较多，就放大倍数

大倍数去跟一个或两个样本账户。大倍数跟单对应的样本需要有一套科学的分析方法对此样本进行独立分析，不能光看他亏损比较多就放大倍数去跟，毕竟样本交易的盈亏说到底还是有一定的盘感因素在里面，光看他当前的操作就放大倍数去跟得考虑他是不是马上要变盘了、这个时候放大进去跟需要承担多少风险等。所有，要放大倍数跟样本需要有科学合理的样本分析方法，分析出这个样本的交易性格、风格、习惯等，不能盲目!