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MEXGroup:二次封锁忧虑令黄金尾盘急拉,短期仍需注意避

发布时间:2020-06-2211:30:36

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要MEXGroup:二次封锁忧虑令黄金尾盘急拉,短期仍需注意避险


汇市焦点

交易偏好—从我们本周的量化交易策略来看,本周维持看好英镑、加元,并看弱欧元的偏好,投资者可以参考我们的量化投资组合。

美国方面,美元指数继续保持上涨态势,主要是因市场对第二波冠状病毒感染的担忧增加了对避险资产的需求。而上周五鲍威尔也表示,美国经济从新型冠状病毒疫情中复苏将面临挑战,且不存在快速解决办法,这进一步强化了市场近期的谨慎立场。因此,短线我们继续维持美元为震荡偏多结构。


欧洲方面,欧盟峰会上,欧盟领导人未能就举债设立7500亿欧元“恢复基金”达成一致,欧元承压。英国方面,尽管英国零售销售优于预期并一度推动英镑上涨,但英国脱欧谈判和整体而言低迷的数据给英镑带来了压力;英国政府债务超过国内生产总值的100%,为1963年5月以来首次出现,这也反映了应对疫情的支出激增。因此,短线而言我们继续保持欧元、英镑为偏弱结构。


商品货币方面,上周五商品货币小幅回落。主要是因全球新冠肺炎感染人数大增,激发了人民对于二次疫情的担忧,随着发现情绪的回落商品货币集体承压。另外,澳大利亚经济数据较差,也使得澳元承压。因此, 短线我们持续保持商品货币为偏弱结构,但我们也不能忽视全球经济的复苏以及育苗可能在年底会研制成功,下跌过程中可以兑现部分利润。


值得注意的是,货币市场在2020年展现出稳固并明显的每周动量反转效应,MEX动量反转量化策略因而一再创下新高,投资者在下半年可继续参考我们的每周建议组合。

MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.67%。本周组合及截至北京时间6月22日6:45盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

交易偏好 – 今日维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡偏多结构。

黄金方面,上周五金价大涨,主要是因市场对全球冠状病毒疫情的发展感到担忧,提振了黄金的避险需求。世卫组织上周五称,6月18日全球报告了15万例新冠肺炎病例,创疫情爆发以来最大单日增幅,这也加速了投资者买入黄金的预期。因此,短期我们维持金价为震荡偏多结构。


油价方面,上周五美油盘中一度涨超4%,但随着市场担心新冠病毒持续传播可能拖累美国经济反弹,冲高回落。另外,随着病毒继续扩散,苹果宣布将再次暂时关闭某些门店,这加剧了市场的担忧。不过好在美国油气钻井平台数量连续第7周削减至历史新低,以及主要产油国强调全面遵守减产承诺的重要性,并采取措施确保某些在上个月未能全面实现减产目标的国家作出补偿,也支持了油价。因此,短线我们继续维持油价为震荡偏多结构。


股指前瞻

港股方面,上周五恒指收涨0.73%,一周累涨1.41%。板块方面,阿里概念跑赢,半导体板块涨幅居前。考虑到美国部分州疫情反弹,道指高台跳水,短期对于港股而言也有一定冲击。技术形态上,25000存在一定压力,下方22500是短期支撑。


摘要

CFTC资金流数据显示,英镑、加元空头仍处于极值,因此,我们认为短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。


澳/美、纽/美可兑现部分利润。


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