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MEXGroup:每周策略 | 前瞻资讯 触手可及

发布时间:2020-08-2514:43:05

来源: 金投机构

分类:每周策略

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摘要MEX 前瞻 ​ 黄金方面 上周,黄金整体偏弱。一方面是因疫苗利好消息的影响提振了市场风险偏好;另外一方面,上周美联储会议纪要没有进一步提及宽松措施,美元的走强也压制金价走势。鉴于本周美元仍有走强的预期,而美债收益率又未企稳,本周,维持黄金为震荡结构,下跌空间相对有限。 ​ 油价方面 上周,油价连续第二周上涨,但贸易局势的不确定性以及市场对疫

MEX 前瞻

黄金方面

上周,黄金整体偏弱。一方面是因疫苗利好消息的影响提振了市场风险偏好;另外一方面,上周美联储会议纪要没有进一步提及宽松措施,美元的走强也压制金价走势。鉴于本周美元仍有走强的预期,而美债收益率又未企稳,本周,维持黄金为震荡结构,下跌空间相对有限。

油价方面

上周,油价连续第二周上涨,但贸易局势的不确定性以及市场对疫情加重的担忧也限制了其价格涨幅。另外,上周欧佩克和IEA月报均下调了需求预期,这也令投资者对油价的前景偏向悲观。本周三,欧佩克与非欧佩克将召开部长级监督委员会会议,鉴于市场已消化欧佩克+自8月起削减减产幅度的预期,此次会议市场预期欧佩克+可能不会有太大的举动。因此,短期维持油价为震荡结构。

汇市方面

美国方面

上周,由于美联储会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE,美元指数获得提振涨0.11%。本周,数据方面:可关注周四美国的第二季度GDP和初请人数。目前市场预期第二季度GDP修正值可能比初值稍稍好一些;初请人数为92.5万人,因美国的疫情整体有缓解的趋势,所以初请人数预期也在下滑,如数据面较好是有望支撑美元的。此外,周四鲍威尔将会发表言论。如果鲍威尔重申美联储不太可能采取收益率曲线控制的措施,美元将走强。因此,鉴于市场较为乐观,本周维持美元为偏多结构。

欧洲方面

上周,欧元震荡下行,除了受美元走强因素打压之外,还受累于欧洲疫情担忧和欧洲央行鸽派基调。本周,德国将公布二季度GDP和IFO商业景气指数,近期德国经济释放出很多积极信号,良好的德国经济前景或许会给予欧元一定支撑。而英镑上周的下跌,主要是因欧盟首席谈判代表巴尼耶称:脱欧谈判的时间已经所剩无几了,现阶段与英国达成协议似乎不太可能。鉴于欧洲数据较为清淡,美元又有走强预期,因此,短线维持欧元、英镑均为偏弱结构。

商品货币方面

上周,由于新西兰联储负利率预期和新西兰疫情的担忧限制了纽元上涨,不过,随着新西兰继续遏制疫情,以及汇价基本已经反映了负利率预期,预计纽元短线下跌空间有限。澳元方面,考虑到各国央行持续的财政刺激,以及新冠疫苗方面的好消息,外加澳大利亚持续的经常帐盈余等因素,预计澳元下跌空间有限。

量化交易策略

MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢目标,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周上涨0.06%。本周组合如下:

主要货币对

欧 / 美(EURUSD)

支撑:1.1700,阻力:1.1950

技术面,按照均线扣抵来看,本周20日均线并没有什么支撑,因此,有跌破的可能。KD死亡交叉在50附近,整体偏弱。因此,本周维持欧元为偏弱结构。

镑 / 美(GBPUSD)

支撑:1.3000,阻力:1.3200

技术面,按照均线扣抵来看,20日均线将逐渐扣高,因此20日均线是有跌破的可能。另外,KD死亡交叉回到50附近,整体偏弱。因此,维持本周英镑还有下调空间。

美 / 日(USDJPY)

支撑:105.00,阻力:107.00

技术面,短期均线呈现纠结态势,因此,并没有明确的趋势和方向,20日均线未来一周扣低,因此,将逐渐转化为支撑。KD死亡交叉回到50附近,从运行的时间来看,空头接近尾声,因此有转多的可能。总体来看,维持美/日为震荡偏多结构。

澳 / 美(AUDUSD)

支撑:0.7100 ,阻力:0.7200

技术面,短期均线为纠结态势,因此,20 日均线并没有什么支撑。KD 死亡 交叉回到 50 附近,整体偏弱。不过考虑到下方离 30、60 均线不远,因此 下跌空间相对有限。

纽 / 美(NZDUSD)

阻力:0.6500,支撑:0.6650

技术面,均线呈现空头排列,整体偏空。KD在50以下偏弱结构,但运行时间已经接近尾声,因此预计下跌空间有限。

美 / 加(USDCAD)

支撑1.3100,压力1.3300

技术上, 短期均线呈现空头排列,整体偏空。KD在50以下,同样偏弱,但已经来到20附近,处于极低位置,有超卖的嫌疑,因此预计下跌空间有限,并且有可能出现急需反弹的行情。

商品市场

黄金 (XAU)

支撑:1920 ,阻力:2020

技术面,均线呈现纠结态势,并没有明确趋势和方向,其中 30 日均线均 有比较明显支撑,因此,回调空间也有限。KD 在 50 附近黄金交叉,这也 表示下跌时间接近尾声,有技术性反弹的需求。

原油(WTI)

支撑:42,阻力:44

技术面,短期均线呈现纠结态势,没有明确的趋势和方向。KD虽死亡交叉,但还在50以上,多方掌控。因此,维持其为震荡偏多结构。

CFTC持仓报告

CFTC资金流数据显示,加元、美元空头仍处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元、纽元、澳元多头也处于极值。

财经日历

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