注册
登录
MEX Group Worldwide Limited

MEX大通金融

入驻金投网第1
热度 168

MEX Group Worldwide Limited

机构认证:已认证
主营业务: 外汇
服务产品:

联系方式

联系人:********
QQ号:********
电话:********
邮箱:********
官网:********

MEXGroup:本周非农数据再度来袭,美元能否扭转乾坤?

发布时间:2020-08-3111:26:00

来源: 金投机构

分类:每日快讯

阅读(634

评论(0

TT

摘要MEX -- 量化交易策略 -- 最近几周我们的量化交易策略净值有所回落,但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是,货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。 MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每

MEX

-- 量化交易策略 --

最近几周我们的量化交易策略净值有所回落,但回撤幅度相对可控;值得大家注意的是,货币市场在2020年展依然展现出了稳固并明显的动量反转效应。投资者下半年可继续参考我们的每周建议组合。

MEX量化策略年初至今相对基准S&P 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌1.97%。本周组合及截至北京时间8月31日6:21盈亏如下,利差(库存费)为正向。

MEX

-- 汇市焦点 --

避险货币方面

上周五,美元指数跌0.76%。主要是因此前美联储主席鲍威尔宣布重大政策调整,对通胀采取更为宽松的立场,并暗示利率将维持在低位,整体措辞明显鸽派,令美元指数重启跌势。另外,上周五美国十年期国债收益率一度下跌3.9%,实际收益率的下滑也导致美元承压。因此,短线继续维持美元为偏弱结构。本周三和周五,美国将分别公布8月ADP和非农就业人数,其中,多数指标表明美国就业市场在8月份持续改善,但由于7月下旬开始新冠肺炎病例再度激增,因此,预计8月就业市场增速将低于前几个月。美/日方面,由于安倍晋三因自身健康原因辞去日本首相一职。短线,同样维持美/日为偏弱结构。

欧元方面

上周五,欧元兑美元大涨0.7%。一方面是因美元的回落;另一方面由于欧洲复苏整体较美国健康,而政策的差异也导致市场资金流向欧洲。需要注意的是,上周五德国9月Gfk消费者信心指数明显下滑,让市场对整体经济复苏的力度产生一些怀疑。本周欧元区多国将公布8月制造业及服务业PMI终值,由于本月欧洲多国疫情出现二度恶化迹象,投资者要当心数据波动从而诱发行情波动。短线继续维持欧元为偏多结构。

商品货币方面

上周五,商品货币集体走高。一方面是因美元的回落;另一方面,随着全球经济的复苏,市场风险偏好情绪整体回暖,股市的大涨也提振了澳元、纽元。从中长期来看,鉴于澳洲联储的维稳,以及中国经济复苏势头良好,将在中期支撑了澳元。而对于纽元而言,随着该国最新一轮疫情的消退,经济恢复增长前景的重新转好,也将支撑了纽元。

MEX

-- 商品市场 --

黄金方面

上周五,金价大涨。主要是因此前美联储宣布一项政策调整,允许通胀率比过去更高,并暗示央行可能将低利率政策保持更长的时间;此外,美元指数的大幅下滑也支撑了黄金。短线维持黄金为偏多结构。

油价方面

上周五,油价波动不大。一方面是因美国安全和环境执法局表示,目前美国墨西哥湾区仍有129.06万桶/日的原油产能被关闭,支撑了油价;但疫情的影响,需求的疲弱仍限制了油价反弹。因此,短线维持油价为震荡结构。

MEX

-- 股指前瞻 --

港股方面,上周五,恒生指数涨0.56%;盘面上乳制品、餐饮股全日领涨,科技股普遍疲软。考虑到美联储宣布调整政策框架,美国三大股指上周五进一步上扬,短线港股还是有一定支撑。技术上看,继续关注24500的支撑和26000的压力。

MEX

-- 摘要 --

CFTC资金流数据显示,美元空头处于极值,但考虑到空头仍在持续增加,因此,短线美元回升将较为困难;后续可关注空头增加乏力时,预计才有资金流入并支持其回涨。另外,欧元、纽元多头也处于极值,同样可以参考美元分析逻辑。

欧/美、镑/美、澳/美多头可兑现部分利润。

MEX

-- 财经日历 --

免责申明金投网发布此文目的在于促进信息交流,不存在盈利性目的,此文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。

下载金投网

升级VIP提示

某某栏目为VIP专享栏目开通VIP后可编辑