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期权研究院:期权每日交易计划(2020.06.30)

发布时间:2020-06-3011:28:21

来源: 金投机构

分类:未分类

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摘要在节前A50下跌2%的背景下,50ETF节后仅低开0.3%让人不得不感叹A股的独立性。但开盘价2.949就破掉节前最后60分钟K最低价,就为今日回调做出了注脚。而今日最大的看点不是市场下跌1%,而是隐波率在开盘后就大幅降波,整日下降2VOL,直接造成平值认沽价格几乎不动。据测算这2VOL降波对期权价格的影响大致相当于标的在方向涨跌波动2%以上才能抵消。其实,6/24日我们早已对节后降波做出预判。

在节前A50下跌2%的背景下,50ETF节后仅低开0.3%让人不得不感叹A股的独立性。但开盘价2.949就破掉节前最后60分钟K最低价,就为今日回调做出了注脚。而今日最大的看点不是市场下跌1%,而是隐波率在开盘后就大幅降波,整日下降2VOL,直接造成平值认沽价格几乎不动。据测算这2VOL降波对期权价格的影响大致相当于标的在方向涨跌波动2%以上才能抵消。其实,6/24日我们早已对节后降波做出预判。

故今日汇点50波指60分钟周期,当MACD出现死叉后,也是我们进场卖出波动率的机会。关于离场,通常当MACD出现金叉才满足条件,不过考虑到近几个月IV持续维持在17%以上,故明日若再降波1VOL,也可以视作获利兑现的机会。

方向上,50ETF今日收盘价2.937未破节前最低价2.931,故明日维持在2.918之上震荡的概率比下跌更高。

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